Bild: unsplash.com, Siyan Ren

  • Die Pensionskassen in unserem Sample erzielten im Oktober eine durchschnittliche Performance von –1,14% nach Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei –1,35% und seit Messbeginn 2006 bei 55,78%.
  • Alle Pensionskassen verbuchten im letzten Monat einen Verlust. Das schlechteste Ergebnis von –2,46% erzielte eine kleine Pensionskasse mit weniger als CHF 300 Mio. verwaltetem Vermögen und das beste Ergebnis von –0,39% eine grosse Pensionskasse mit mehr als CHF 1 Mrd. verwaltetem Vermögen.
  • Durchschnittlich verbuchten die grossen Vorsorgewerke das beste Monatsresultat mit –0,96%, gefolgt von den mittleren mit –1,16%. Das Schlusslicht bilden die kleinen Pensionskassen mit –1,27%.
  • Die Sharpe Ratio betrug im Durchschnitt 0,57 und lag damit deutlich tiefer als im Vormonat (0,73). Die grossen Vorsorgeeinrichtungen wiesen mit 0,71 eine höhere risikoadjustierte Rendite auf als die mittleren mit 0,64 und die kleinen mit 0,44.
  • Im Oktober waren die Märkte vor allem von der amerikanischen Präsidentschaftswahl und der zweiten Coronawelle geprägt. Die damit verbundene Unsicherheit führte zu breiten Kursverlusten.
  • Anleihen in Schweizer Franken trugen als einzige Anlageklasse positiv zur Pensionskassen-Performance bei mit 0,11%. Fremdwährungsanleihen lieferten –0,27%.
  • Schweizer Aktien belasteten das Resultat mit –5,63% am stärksten. Auch internationale Aktien waren mit –2,03% deutlich im negativen Bereich.
  • Bei den alternativen Anlagen trugen Hedge Funds –0,27% und Private Equity –0,21% zur Performance bei. Immobilien waren leicht negativ mit –0,18%.

Eine Zusammenfassung finden Sie im Archiv

Performance nach Grössengruppen

Monatlicher Durchschnitt, gleichgewichtet, nach Gebühren, in Prozent*

Quelle: UBS

Jährlicher Durchschnitt, gleichgewichtet, nach Gebühren, in Prozent

Quelle: UBS

Kumuliert ab 2006, gleichgewichtet, nach Gebühren, in Prozent

Quelle: UBS

Bandbreite der Performance

Aktueller Monat, gleichgewichtet, nach Gebühren, in Prozent

Quelle: UBS

Historische Risiko-Rendite Kennzahlen

Moyenne des 36 derniers mois, équipondéré, après déduction des frais, en % (excepté Ratio de Sharpe)

Quelle: UBS

Renditen nach Anlageklasse

Monatlicher Durchschnitt, alle PK, kapitalgewichtet, nach Gebühren, in Prozent**

Quelle: UBS

Jährlicher Durchschnitt, alle PK, kapitalgewichtet, nach Gebühren, in Prozent

Quelle: UBS

Anteile am Vermögen

Nach Anlageklassen, Vergleich aktueller Monat und Vormonat, kapitalgewichtet, nach Gebühren, in Prozent

Quelle: UBS

Nach Anlageklassen, jährlicher Durchschnitt, alle PK, kapitalgewichtet, nach Gebühren, in Prozent

Quelle: UBS

Nach Ländern, jährlicher Durchschnitt, alle PK, kapitalgewichtet, nach Gebühren, in Prozent***

Quelle: UBS

Nach Währungen, jährlicher Durchschnitt, alle PK, kapitalgewichtet, nach Gebühren, in Prozent****

Quelle: UBS

Nach SI-rating für Aktien und Anleihen, alle PK, aktueller Monat, kapitalgewichtet, nach Gebühren, in Prozent*****

Quelle: UBS

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