CMCI Essence

CMCI Essence Famiglia

L'UBS Bloomberg CMCI Essence (CMLS) è una strategia diversificata “market neutral” sulle materie prime. Lo scopo è di generare alfa sui mercati di materie prime approfittando delle differenze tra la metodologia d'investimento del CMCI e quella degli indici tradizionali di materie prime. La componente “long” della strategia è l'UBS Bloomberg SPGSCI Constant Maturity Light Energy Index (CMSPLE), mentre la componente “short” è l' S&P GSCI Light Energy Index (SPGCLE). La strategia CMLS è riponderata ogni trimestre ed è disponibile in USD, EUR, CHF e GBP.

CMCI Essence V12

La strategia UBS Bloomberg CMCI Essence V12 mira a fornire un'esposizione con volatilità controllata ad UBS Bloomberg CMCI Essence. Il meccanismo di controllo della volatilità è stato pensato per mantenere la volatilità di Essence V12 al di sotto del 12% *.

Performance storica per quanto riguarda Essence V12 Excess Return USD, 15 dicembre 1998 - 31 dicembre 2010:

  • Return (p.a.) = 4.59%
  • Volatilità (p.a.) = 3.04%
  • Rapporto Sharpe = 1.51
CMCI Essence V12

Fonte: UBS IB, Bloomberg, dati giornalieri 15 dicembre 1998 - 31 dicembre 2010. Dati precedenti al 29 gennaio 2007 backtested.

CMCI Essence T10

L'indice UBS Bloomberg CMCI Essence T10 offre un'esposizione dinamica leveraged all'UBS Bloomberg CMCI Essence, mantenendo nel contempo la volatilità a bassi livelli.

L'indice Essence T10 consiste in un'esposizione con volatilità controllata all'indice CMCI Essence. Il meccanismo di controllo è stato pensato per mantenere la volatilità dell'indice attorno al 10% **, avendo nel contempo un'esposizione dinamica leveraged fino al 500%.

Performance storica per quanto riguarda Essence T10 USD, 15 dicembre 1998 - 31 dicembre 2010:

  • Return (p.a.) = 14.55%
  • Volatilità (p.a.) = 10.23%
  • Rapporto Sharpe = 1.42
CMCI Essence T10

Fonte: UBS IB, Bloomberg, dati giornalieri 15 dicembre 1998 - 31 dicembre 2010. Dati precedenti al 29 gennaio 2007 backtested.