CMCI Essence

CMCI Essence Famille

UBS Bloomberg CMCI Essence (CMLS) est une stratégie de placement sur les matières premières, diversifiée et neutre. Son objectif est de générer de l'alpha sur les marchés des matières premières en profitant de la différence entre la méthodologie d'investissement du CMCI et celle des indices de matières premières traditionnels. La stratégie comporte une composante «long» sur l'indice UBS Bloomberg SPGSCI Constant Maturity Light Energy (CMSPLE) et une composante « short » sur le S&P GSCI Light Energy Index (SPGCLE). La stratégie CMLS est rééquilibrée chaque trimestre et est disponible en USD ainsi qu'en EUR, CHF et GBP.

CMCI Essence V12

La stratégie UBS Bloomberg CMCI Essence V12 vise à permettre une exposition à l'indice UBS Bloomberg CMCI Essence sans les inconvénients de la volatilité. Le mécanisme de contrôle de la volatilité a été conçu pour maintenir une volatilité de l'Essence V12 inférieure à 12% *.

Performance historique de l'indice Essence V12 Total Return (USD) du 15 Décembre 1998 au 31 Décembre 2010:

Return (p.a.) = 4.59%
Volatilité (p.a.) = 3.04%
Ratio de Sharpe = 1.51

CMCI Essence V12

Source: UBS IB, Bloomberg, données journalières du 15 Décembre 1998 au 31 Décembre 2010. Les données antérieures au 29 Janvier 2007 sont calculées par backtesting.

CMCI Essence T10

L'indice UBS Bloomberg CMCI Essence T10 offre une exposition dynamisée par effet de levier à la stratégie UBS Bloomberg CMCI Essence, tout en maintenant la volatilité à un faible niveau.

L'indice Essence T10 offre une exposition à l'indice CMCI Essence sans les inconvénients de la volatilité. Le mécanisme de contrôle a été conçu pour maintenir une volatilité de l'indice d'environ 10% **, tout en offrant une exposition dynamisée par effet de levier jusqu'à 500%.

Performance historique de l'indice Essence T10 (USD) du 15 Décembre 1998 au 31 Décembre 2010:

Return (p.a.) = 14.55%
Volatilité (p.a.) = 10.23%
Ratio de Sharpe = 1.42

CMCI Essence T10

Source: UBS IB, Bloomberg, données journalières du 15 Décembre 1998 au 31 Décembre 2010. Les données antérieures au 29 Janvier 2007 sont calculées par backtesting.