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Treasury: Value at Risk (10-day, 99% confidence, 5 years of historical data)1 | ||||||||
Year ended 31.12.06 | Year ended 31.12.05 | |||||||
CHF million | Min. | Max. | Average | 31.12.06 | Min. | Max. | Average | 31.12.05 |
Interest rates | 19 | 72 | 36 | 19 | 31 | 84 | 65 | 62 |
Foreign exchange | 4 | 51 | 30 | 20 | 3 | 67 | 26 | 30 |
Diversification effect | 2 | 2 | (23) | (12) | 2 | 2 | (26) | (30) |
Total | 25 | 69 | 43 | 27 | 33 | 86 | 65 | 62 |
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